Algoritmiese Trading met MATLAB: Intraday handel Hierdie demo ontwikkel en toets 'n eenvoudige eksponensiële bewegende gemiddelde handel strategie. Dit encorporates verkryging van data van die Bloomberg BLP datafeed en uitvoering van transaksies in EMSX, gebaseer op die strategie. % %% Pre-handel take% Voeg blpapi3.jar Java pad javaaddpath ( 'C: \ BLP \ API \ blpapi3.jar') Haal aandele data vanaf Bloomberg BLP datafeed Hierdie keer kry intraday data in plaas van die daaglikse data Open 'n parallel rekenaar omgewing Ons sal optree vele meer backtests op 'n groter datastel as voorheen, so ons wil graag om voordeel te trek van soveel verwerkers as wat ons kan om die bespoediging van die berekening. MATLAB se Parallel Computing Gereedskap maak dit eenvoudig. Eerste, maak ons 'n poel van parallel werkers: Voer die parameter sweep Ons sal nie vee net oor baie kombinasies van die voorste en agter gemiddeldes, maar ons sal verder sweep oor baie verskillende korrelrighede van data in 'n poging om uit te vind die "beste" frekwensie te gebruik. Die veranderlike 'ts' hieronder is die monsterneming tyd en wissel van 1 blok tot 2 bosluise (dit wil sê ongeveer 1 uur). Ons kan deur middel van vee in minute, maar vir gemak sal ons bosluise gebruik. Die ideale waardes is 'n leidende aanwyser van 34 en 'n sloerende aanwyser van 43 bosluise
No comments:
Post a Comment