Adaptive Trader

VXX Directional Trading Strategie Deel 1 Die idee agter hierdie handel strategie is om 'n lang VXX wees vir die meerderheid van die tyd ten einde die contango gevolge van VIX termynmark te vang. Ek verkies VXX want dit ETN het een van die langste stelle data uit al die wisselvalligheid ETPs. My doel is om te bly uit die mark, terwyl die VIX beweeg tot 'n beduidende hoeveelheid, of terwyl VIX termynmark is in backwardation. Al die data wat gebruik is daaglikse data van Yahoo! Finansies. My kommissies is vasgestel op $ 7 per handel met 'n kapitaalbasis van 10,000 $. Alle seine is gebaseer op die opening prys van die dag ná die sein is gegenereer. Die sagteware wat gebruik word is AmiBroker. Die doelfunksie in optimalisering en loop vooruit analise is RAR / MDD. Die data is uit 2009/01/30 2012/07/30. Die RAR / MDD kort hou (die maatstaf wat ons probeer om te klop) is 1.17. Ek het 'n paar gedagtes oor hoe om hierdie strategie uit te voer, maar vir hierdie post Im net gaan om 'n stelsel te toets met seine wat gebaseer is op of die VIX is bo / onder 'n sekere konstante waarde. Koop of uitgang-Kort wanneer die VIX is bo 'n konstante Koop waarde Verkoop of uitgang-Long wanneer die VIX is onder 'n konstante verkoop waarde Hieronder is die AFL-kode vir die strategie Dit optimaliseert die waardes van VIX waar VXX gekoop / verkoop. Die water lyn verteenwoordig die RAR / MDD kort hou. Van die foto hierbo blyk dit dat daar net 1 streek wat is stabiel en het 'n hoër RAR / MDD as kort hou (wat 1.17, 'n bietjie onder die water lyn). Koop is 54+, en verkoop is 22-40. Dit kan vergelyk word die resultate van die strategie (groen / rooi) met 'n kort greep (rooi) met die hande koop (blou) Ons kan vertel van die 3 foto hierbo wat die backtest van die gekose waardes nie die geval verskil dat daar nog baie van gaan kort hou. Die enigste verskil is 'n kort tydperk aan die begin van die backtest waar die gekose waardes didnt handel, wat lei tot 'n hoër doelfunksie vir die gekose waardes. Nog 'n feit dat verdere twyfel werp op die geldigheid van die stelsel is dat daar net een handel deur die hele tydperk 2+ jaar, wat beteken dat die resultaat is nie statisties beduidend nie. Volgende, sal ek sien hoe hierdie stelsel (of 'n variasie van hierdie stelsel) werk met stop verliese en wins teikens. Ek sal die stelsel te verander 'n bietjie, sodat ek die insette kan optimaliseer en hou die maak van 3D kaarte. Koop of uitgang-Kort wanneer VIX & gt; 'n konstante waarde Verkoop of uitgang-Long wanneer VIX & lt; 'n konstante waarde (wat dieselfde as hierbo sal wees) Uitgang-Kort / Lang met 'n% wins teiken Die kode sal net 'n bietjie anders wees: Dit optimization optimaliseer 'n konstante waarde van VIX waar die VXX sal gekoop / verkoop, en die% wins teiken. Die water lyn verteenwoordig die RAR / MDD kort hou. Daar is slegs 'n paar streke bo die water lyn, wat almal in die besonder stabiel Arent en lyk dit of die gevolg van krommepassing wees. Die waterlyn verteenwoordig 'n RAR / MDD wat effens bo die prestasie van kort hou. My hipotese is dat die streek waar Koop is 64 het 'n doelfunksie wat boogpas. Ek dink dat dit so 'n hoë RAR / MDD want as dit is gestop voordat enige beduidende onttrekkings, en is nooit weer terug te kenne gegee in die handel (en het dus 'n laer blootstelling), wat lyk soos die geval, as die RAR / MDD sal relatief hoog, selfs al is die prestasie is benede peil wees. Ek sal toets wanneer Wins target = 64 en koop = 54+ om hierdie hipotese te bevestig. Wins teiken is 64%, en konstante waarde is 60 Hierdie stelsel met wins teikens van 64% en koop van 60, gevolg net in 4 ambagte, wat beteken dat die resultate van hierdie toets is nie statisties beduidend nie. Selfs al is hierdie stelsel het wel 'n hoër RAR / MDD en die motor as kort hou en / of die oorspronklike new stelsel, dit lyk asof die resultate is van krommepassing. Ek is net gaan om die stelsel te toets met 'n volgkeerverlies verlies en nie 'n maksimum stop verlies, want dit is redelik duidelik, visueel, wat VXX gaan nooit bo die aanvanklike prys, en van die eerste toets, kan ons sien hierdie stelsel is baie soortgelyk kort hou sodat dit veilig is om te aanvaar dat 'n maksimum stop verlies nie drasties sou invloed op die stelsel. Die enigste deel van die kode wat ons nodig het om te verander om te toets 'n volgkeerverlies is die heel laaste reël: Dit is 'n optimalisering van die% sleep stop verlies vs die konstante waarde van VIX waar VXX sal gekoop / verkoop. Die water lyn verteenwoordig die RAR / MDD kort hou. Dit optimization toon dat daar 'n stabiele omgewing in die hoek van die optimalisering grafiek met sowat Koop = 54 + en Stop = 90 +. Die streek is presies plat, wat beteken dat dit al die stelsels met dié veranderlikes soortgelyke indien nie presies dieselfde ambagte sal hê en dus beteken dat die hele streek is Hier is 'n gedetailleerde backtest verslag vir wanneer Koop = 60 en Stop = 95: Weereens het die resultate van hierdie stelsel Arent statisties beduidende gevolg van die lae bedrag van ambagte. Ten slotte, al hierdie stelsels didnt beide oortref kort hou deur 'n beduidende hoeveelheid en produseer statisties beduidende resultate / uitslae nie 'n produk van krommepassing, so nie van hierdie stelsels is trade-waardig. Ek sal navorsing vir seine gebaseer op 'n ossillator soos Williams% R, Stogastiese, of RSI plaas by Deel 2 van VXX Directional Trading Strategie. Koop as 2-Day RSI & lt; 50 en HV (5) & gt; HV (20) Verkoop as 2-Day RSI & gt; 50 Gem. Handel: 0.40% Reëls (Lae Vol): Koop as 2-Day RSI & lt; 50 en HV (5) & lt; HV (20) Verkoop as 2-Day RSI & gt; 50 Gem. Handel: 0,10% Gemiddelde-Reversion Volatiliteit Comments Afsluiting Kort termyn tendens-Ná binne Mean-Reversion Trading 'N Rukkie gelede CSS Analytics het 'n post getiteld Die verbetering van die tendens volgende strategieë met Counter-Trend inskrywings. wat bespreek met behulp van 'n gemiddelde-terugkeer aanwyser te filter ambagte van 'n tendens volgende stelsel. Dit het my laat dink oor die gebruik-tendens volgende filosofie met gemiddelde-terugkeer handel stelsels. Gemiddelde-terugkeer is die basis van die koop dips; Daar is egter baie keer ossillators en ander gemiddelde-terugkeer aanwysers is te vinnig wanneer ek bel 'n mark duik, en uiteindelik verloor geld die volgende dag of so van 'n aangegaan handel. Om teen-handel hierdie tendens, waarom nie gebruik maak van die ou-tendens volgende gesegde net koop as die neiging is tot? Beteken Reversion Trading in matigheid Eenvoudige gemiddelde-terugkeer handel strategieë in Amerikaanse aandele het swak presteer sedert 2010/2011. Gemiddelde terugkeer is nie dood nie, dit nooit sal wees nie, maar dit kan anders uitgespreek as wat voorheen. Beteken terugkeer voor 2010, bestaan ​​hoofsaaklik in die vorm van uiterstes. Die meer ekstreme 'n terugsakking, hoe hoër kans vir 'n groot ommekeer. Om dit te toets, ek het 10 verskillende wrywinglose toetse op SPY (vanaf Yahoo! Finansies) van 2000/01/01 2010/01/01. Koop as die 250-dag DV2 is groter as 'n drumpel en as dit is minder as die drumpel +10 (dit beteken ek sal net koop as die DV2 is binne 'n sekere 10 punt reeks). Verkoop die volgende dag. Dit is opmerklik hier dat ek 'n opsie in AmiBroker wat my verhinder betree koop bestellings dieselfde dag dat ek ingaan verkoop bestellings, wat die algehele blootstelling van hierdie stelsels sal verlaag. Hier is die resultate: Ons kan duidelik sien dat die opbrengs grootliks afgelei van die 1-11 emmer, wat beteken dat uiterste gemiddelde terugkeer was die bron van opgawes. In die afgelope 3 jaar, gemiddelde terugkeer bestaan ​​in meer gematigde vorm. Extreme terugsakkings nie meer dui groot terugskrywings, maar matige terugsakkings is meer 'n aanduiding van toekomstige winste. Om dit te toets, ek het dieselfde toets van 2010/01/01 2013/01/01: Die opbrengs vir die afgelope drie jaar is uit die 31-41, 41-51, en 51-61 emmer. Die 11/01 emmer het van 'n 6% CAGR 'n 2% CAGR. Hier is die reëls vir nog 'n toets Ek hardloop. Dit moet die gevolg van die bogenoemde reëls wees as ek toegelaat inskrywings op dieselfde dag om daaroor gevoer word nie as uitgange. Koop as die 250-dag DV2 is groter as 'n drumpel en as dit is minder as die drumpel +10 (dit beteken ek sal net koop as die DV2 is binne 'n sekere 10 punt reeks). Verkoop as die 250-dag DV2 minder as 'n drumpel is of as dit meer as die drumpel +10 Resultate vir 2000/01/01 2010/01/01: Resultate vir dieselfde toets vir 2010/01/01 2013/01/01: Dit is slegs 'n voorlopige toets oor SPY, maar dit lei tot geleenthede vir verdere navorsing. Skalering In (Deel Drie): IBS RSI Op my vorige twee poste met betrekking tot pyramiding (eerste post. Tweede post), ek getoets drie verskillende inskrywing metodes gebruik te maak van 'n DV2 oor verskeie effekte. Om verdere resultate van die inskrywing metode binne gemiddelde-terugkeer handel stelsels verkry, sal ek dit te toets op 'n eenvoudige IBS stelsel en 2-dag RSI stelsel. Standaard (Koop 100% van die aandele toe IBS & lt; 45: Verkoop 100% van posisie wanneer IBS & gt; 50): Blootstelling: 42,51% CAGR: 10,33% MDD: 25,28% Koop eers Dip (Koop 100% van die aandele op die eerste dag van die noue is minder as die einde van die dag IBS & lt; 45: Verkoop 100% van posisie wanneer IBS & gt; 50): Blootstelling: 16,57% CAGR: 7,38% MDD: 15,63% Skaal (Koop 50% van die aandele toe IBS & lt; 45: Koop 50% van die aandele meer die eerste dag van die noue is minder as die einde van die dag IBS & lt; 45: Verkoop 100% van posisie wanneer IBS & gt; 50): Blootstelling: 28,59% CAGR: 8,77% MDD: 19,49% Nasdaq-100 Standaard (Koop 6% van die aandele toe IBS & lt; 45: Verkoop 100% van posisie wanneer IBS & gt; 50): Blootstelling: 77,56% CAGR: 24,06% MDD: 41,65% Koop 'n Dip (Koop 18% van die aandele op die eerste dag van die noue is minder as die einde van die dag IBS & lt; 45: Verkoop 100% van posisie wanneer IBS & gt; 50): Blootstelling: 68,46% CAGR: 41,04% (Beter as DV2) MDD: 32,76% Skaal (Koop 3% van die aandele toe IBS & lt; 45: Koop 3% van die aandele meer op elke daaropvolgende dag die einde is minder as die einde van die eerste dag IBS & lt; 45: Verkoop 100% van posisie wanneer IBS & gt; 50 ): Blootstelling: 71,42% CAGR: 29,46% MDD: 40,33% Individuele Nasdaq-100 Laastens, ek getoets 'n stelsel individueel op elke Nasdaq-100 voorraad. Standaard (Koop 100% van die aandele toe IBS & lt; 45: Verkoop 100% van posisie wanneer IBS & gt; 50): Gemiddeld van blootstelling: 44,96% Standaardafwyking van blootstelling: 2,87% Gemiddeld van CAGR: 14,58% Standaardafwyking van CAGR: 16,04% Gemiddeld van MDD: 29,14% Standaardafwyking van MDD: 16,11% Koop eers Dip (Koop 100% van die aandele op die eerste dag van die noue is minder as die einde van die dag IBS & lt; 45: Verkoop 100% van posisie wanneer IBS & gt; 50): Gemiddeld van blootstelling: 17,04% Standaardafwyking van blootstelling: 2.55% Gemiddeld van CAGR: 3,94% Standaardafwyking van CAGR: 9,06% Gemiddeld van MDD: 21,57% Standaardafwyking van MDD: 14,23% Skaal (Koop 50% van die aandele toe IBS & lt; 45: Koop 50% van die aandele meer die eerste dag van die noue is minder as die einde van die eerste dag IBS & lt; 45: Verkoop 100% wanneer IBS & gt; 50): Gemiddeld van blootstelling: 30,82% Standaardafwyking van blootstelling: 3,77% Gemiddeld van CAGR: 9,38% Standaardafwyking van CAGR: 11,37% Gemiddeld van MDD: 23,76% 6,96 / 25,2 Standaardafwyking van MDD: 14,97% Standaard (Koop 100% van die aandele toe RSI & lt; 50: Verkoop 100% van posisie wanneer RSI & gt; 50): Blootstelling: 44,40% CAGR: 9.20% MDD: 25,90% Koop eers Dip (Koop 100% van die aandele op die eerste dag van die noue is minder as die einde van die dag RSI & lt; 50: Verkoop 100% van posisie wanneer RSI & gt; 50): Blootstelling: 25,27% CAGR: 6.96% MDD: 19,80% Skaal (Koop 50% van die aandele toe RSI & lt; 50: Koop 50% van die aandele meer die eerste dag van die noue is minder as die einde van die dag RSI & lt; 50: Verkoop 100% van posisie wanneer RSI & gt; 50): Blootstelling: 34,87% CAGR: 8.19% MDD: 20,34% Nasdaq-100 Standaard (Koop 2% van die aandele toe RSI & lt; 50: Verkoop 100% van posisie wanneer RSI & gt; 50): Blootstelling: 68,08% CAGR: 19,74% MDD: 41,65% Koop 'n Dip (Koop 6% van die aandele op die eerste dag van die noue is minder as die einde van die dag RSI & lt; 50: Verkoop 100% van posisie wanneer RSI & gt; 50): Blootstelling: 71,59% CAGR: 32,28% MDD: 31,40% Skaal (Koop 3% van die aandele toe RSI & lt; 50: Koop 3% van die aandele meer op elke daaropvolgende dag die einde is minder as die einde van die eerste dag RSI & lt; 50: Verkoop 100% van posisie wanneer RSI & gt; 50 ): Blootstelling: 69,75% CAGR: 29,68% MDD: 34,54% Individuele Nasdaq-100 Standaard (Koop 100% van die aandele toe RSI & lt; 50: Verkoop 100% van posisie wanneer RSI & gt; 50): Gemiddeld van blootstelling: 44,73% Standaardafwyking van blootstelling: 5,85% Gemiddeld van CAGR: 9,03% Standaardafwyking van CAGR: 11,96% Gemiddeld van MDD: 60,83% Standaardafwyking van MDD: 21,23% Koop eers Dip (Koop 100% van die aandele op die eerste dag van die noue is minder as die einde van die dag RSI & lt; 50: Verkoop 100% van posisie wanneer RSI & gt; 50): Gemiddeld van blootstelling: 26,98% Standaardafwyking van blootstelling: 3.39% Gemiddeld van CAGR: 9,03% Standaardafwyking van CAGR: 10,24% Gemiddeld van MDD: 50,77% Standaardafwyking van MDD: 20,91% Skaal (Koop 45% van die aandele toe RSI & lt; 50: Koop 45% van die aandele meer die eerste dag van die noue is minder as die einde van die eerste dag RSI & lt; 50: Verkoop 100% wanneer RSI & gt; 50): Gemiddeld van blootstelling: 37,99% Standaardafwyking van blootstelling: 2.19% Gemiddeld van CAGR: 10,27% Standaardafwyking van CAGR: 11,25% Gemiddeld van MDD: 55,67% Standaardafwyking van MDD: 21,57% Afsluiting Op 'n vinnige blik, sy duidelik dat die aankoop van die eerste dip vir gemiddelde terugkeer handel stelsels lyk na die beste gevaar / beloning verhouding bied. By tye, die verskille is marginale, maar na factoring vir blootstelling, die aankoop van die eerste dip oorskry skaal in in (5/6) toetse en die stelsel verstek beurs in (5/6) toetse, op 'n absolute en risiko-aangepaste grondslag. XIV Donchian 50/25 Breakout Trading System Terwyl navigeer deur die internet het ek gesimuleerde VXX en XIV data terug na 2004 gaan Hier is die VXX data en hier is die XIV data. Ive het besluit om 'n 50/25 Lang-Net Donchian Breakout stelsel op XIV handel, ten spyte van die feit dat 'n Ossillator gebaseerde stelsel op VXX gelei tot 'n beter risiko / aangepaste prestasie (lank / kort stelsels), bloot omdat die makelaars Ek gebruik nie ' aandele van VXX te kort. Die reëls van die stelsel is eenvoudig: Koop: Die einde van vandag is hoër as yesterdays 50-dag hoogtepunt van die einde. Verkoop: Die einde van vandag is laer as yesterdays 25-dag hoogtepunt van die einde. Ek gebruik 'n 20% stop verlies. Hierdie stelsel is visueel new, wat beteken dat ek gekyk na die grafiek hieronder, terwyl die aanpassing van die parameters en kies parameters met ronde getalle wat skynbaar die beste gevaar / aangepaste opbrengste hê. Hier is die resultate van die stelsel wat gebaseer is af van die gesimuleerde data van bo terug te gaan na 2004/03/26 en eindig in 2012/11/26: Ive toegeken ongeveer 25% van my kapitaal om hierdie stelsel. Vrydagmiddag (2012/11/23) 'n koopsein is gegenereer. Ek het 150 aandele op die volgende Maandag met behulp van 'n beperking ten einde, en daarin geslaag om ontslae te vervul by 18,65. Ek is van plan om hierdie stelsel te volg totdat dit ervaar 'n 80% verdroging. In die toekoms sal ek 'n lang net VXX stelsel om te gebruik, terwyl hierdie stelsel is in kontant te skep. Daar is twee argumente teen hierdie stelsel (of soortgelyke stelsels) wat Ive gevind: 1) 1987 styl ongelukke sal eet al die winste, en dan 'n paar, wat hierdie stelsel gegenereer. Gevind word by ses syfer Investings post: 8220; 'n Kort geskiedenis van Vrees 0,8221; 2) Daar is te min data te vertel. Die data wat terugdateer tot 2004 toon net een huidige regime. Volgens gebruiker Damian Bergamaschi, 'n opmerkings op die post 8220; Alpha Strategie 8221; by Dont bang vir die Bear, 8220; My bevindinge toon dat die jaar 00-JAN03 die mark het meer dae backwardated as in contango en 96-98 was byna die geval as well.8221; My ontkennings: 1) Ek kan nie dink aan een of ander rede nie bekommerd te wees hieroor. Ek kan net hoop dat my stelsel sal een of ander manier uitgang voor 'n ongeluk van hierdie omvang. Terwyl die moontlikheid van 'n ongeluk van hierdie omvang gebeur binne 'n dag is skraal, het die geskiedenis bewys dat dit steeds 'n moontlikheid. Indien iemand 'n idee te beskerm teen hierdie, kan jy deel :) 2) Ek dont dink dat 'n mark met meer contango as backwardation is slegs 'n regime. Ek dink die markte ten volle opgeneem die feit dat as daar soveel dae was in backwardation, want daar is in contango, as beleggers Alpha relatief maklik deur die gebruik van VIX-ETPs soos 'n heining kan genereer. Ek kan verkeerd wees, maar selfs as ek, moet die uitgang op 'n 25-dag lae verhoed dat die stelsel van die verlies te veel geld in 'n backwardation omgewing. XIV Donchian 50/25 Breakout Trading System Terwyl navigeer deur die internet het ek gesimuleerde VXX en XIV data terug na 2004 gaan Hier is die VXX data en hier is die XIV data. Ive het besluit om 'n 50/25 Lang-Net Donchian Breakout stelsel op XIV handel, ten spyte van die feit dat 'n Ossillator gebaseerde stelsel op VXX gelei tot 'n beter risiko / aangepaste prestasie (lank / kort stelsels), bloot omdat die makelaars Ek gebruik nie ' aandele van VXX te kort. Die reëls van die stelsel is eenvoudig: Koop: Die einde van vandag is hoër as yesterdays 50-dag hoogtepunt van die einde. Verkoop: Die einde van vandag is laer as yesterdays 25-dag hoogtepunt van die einde. Ek gebruik 'n 20% stop verlies. Hierdie stelsel is visueel new, wat beteken dat ek gekyk na die grafiek hieronder, terwyl die aanpassing van die parameters en kies parameters met ronde getalle wat skynbaar die beste gevaar / aangepaste opbrengste hê. Hier is die resultate van die stelsel wat gebaseer is af van die gesimuleerde data van bo terug te gaan na 2004/03/26 en eindig in 2012/11/26: Ive toegeken ongeveer 25% van my kapitaal om hierdie stelsel. Vrydagmiddag (2012/11/23) 'n koopsein is gegenereer. Ek het 150 aandele op die volgende Maandag met behulp van 'n beperking ten einde, en daarin geslaag om ontslae te vervul by 18,65. Ek is van plan om hierdie stelsel te volg totdat dit ervaar 'n 80% verdroging. In die toekoms sal ek 'n lang net VXX stelsel om te gebruik, terwyl hierdie stelsel is in kontant te skep. Daar is twee argumente teen hierdie stelsel (of soortgelyke stelsels) wat Ive gevind: 1) 1987 styl ongelukke sal eet al die winste, en dan 'n paar, wat hierdie stelsel gegenereer. Gevind word by ses syfer Investings post: 8220; 'n Kort geskiedenis van Vrees 0,8221; 2) Daar is te min data te vertel. Die data wat terugdateer tot 2004 toon net een huidige regime. Volgens gebruiker Damian Bergamaschi, 'n opmerkings op die post 8220; Alpha Strategie 8221; by Dont bang vir die Bear, 8220; My bevindinge toon dat die jaar 00-JAN03 die mark het meer dae backwardated as in contango en 96-98 was byna die geval as well.8221; My ontkennings: 1) Ek kan nie dink aan een of ander rede nie bekommerd te wees hieroor. Ek kan net hoop dat my stelsel sal een of ander manier uitgang voor 'n ongeluk van hierdie omvang. Terwyl die moontlikheid van 'n ongeluk van hierdie omvang gebeur binne 'n dag is skraal, het die geskiedenis bewys dat dit steeds 'n moontlikheid. Indien iemand 'n idee te beskerm teen hierdie, kan jy deel :) 2) Ek dont dink dat 'n mark met meer contango as backwardation is slegs 'n regime. Ek dink die markte ten volle opgeneem die feit dat as daar soveel dae was in backwardation, want daar is in contango, as beleggers Alpha relatief maklik deur die gebruik van VIX-ETPs soos 'n heining kan genereer. Ek kan verkeerd wees, maar selfs as ek, moet die uitgang op 'n 25-dag lae verhoed dat die stelsel van die verlies te veel geld in 'n backwardation omgewing.